Polytechnique
ENS ULM
ESSEC
ADMINISTRATION

J.Saman
RESPONSABLES
Photo d'Emmanuel Gobet
E. Gobet
Photo de Nicole El Karoui
N. El Karoui
Photo de Gilles Pagès
G. Pagès
Photo de M Rosenbaum
M Rosenbaum

Trajectoire brownienne ou taux de change $/¥? Que croire? Comment savoir?...


Rappels de probabilités, mouvement brownien, mouvement brownien géométrique , processus de Bessel, formule de Girsanov, exponentielle de Doléans, processus de diffusion, calculk stochastique, calcul d'Itô, calcul d'Ito, martingale, martingale locale, martingale brownienne, martingale poissonnienne, Méthodes de Monte Carlo en finance, simulation, loi normale, méthode du rejet, réduction de variance, méthode du pont brownien, marchés à temps discret. marchés viables, AOA, A.O.A., no free lunch, Harrisson, Pliska, Kreps, exemples de modèles à sauts, méthodes numériques d'E.D.P. pour les modèles financiers, Processus stochastiques et produits dérivés, actif sous-jacent, , actualisation, options européennes, options exotiques, option asiatique, options de change , options sur futures, contrats futures, taux d'intérêt, taux d'interet, obligation, obligations, zéro-coupon, modèle de Heath-Jarrow-Morton, modèle de Vasicek, courbe des taux, Eléments de statistique, Econométrie sur données financières, économétrie de la finance, Marchés financiers et théorie financière, Théorie du risque en assurance, Problèmes inverses en finance et calibration de modèles, options américaines : théorie et méthodes numériques, quantification, quantification optimale, qunatification fonctionnelle, arrêt optimal, algorithme de Longstaff-Schwartz, algorithme de Broadie-Glasserman, arbre binomial, arbre trinomial, arbre multinomial, contrôle stochastique et gestion de portefeuille, marché du risque de crédit, mesure de Lévy, mesure de Levy, processus de Levy, exponentielle de processus de Lévy, swap, swaps, swaptions, CDO, marché des changes,volatilité, volatilité, stochastique, volatilité locale, processus de Poisson standard, fonctionnelle de Laplace, processus de Poisson composé, calibration, modèle de Heston, modèle SABR, modèle CIR, modèle C.I.R. Intervenants : El Karoui, Pagès, Yor, Lacoste, Indjehagopian, Gobet, Turc, Rama Cont, Priouret, Birgé, Serra, Bouchard, Mazliak.